Friday 24 November 2017

How To Utvikler A Mekanisk Trading System


Hvordan utvikle et lønnsomt handelssystem. Les om hvordan å utvikle et lønnsomt handelssystem - Opprette Proftibale Trading Systems. Jeg har vært i bransjemarkedet spekulerende og markedsutdanning utdanning i ca 20 år Mens Futures og Forex har alltid vært hovedmarkedene jeg handel og administrere kontoer i, jeg har også brukt mye tid på trading aksjeopsjoner også Min vei begynte på gulvet i Chicago Mercantile Exchange, godt før den gjennomsnittlige detaljhandelsklienten hadde tilgang til elektronisk handel Etter tid på handelsgulvet, jeg igjen og forfulgt en handelskarriere fra den vennlige hjemmen. Da ble jeg møtt med skakfulle handelsdata og diagrammer i beste fall og oppgaven med å ringe inn ordrer til en handelskonto. Det er unødvendig å si at forandring og vekst har vært eksplosiv i denne bransjen siden mine tidlige dager. Fødsel av handelssystemer. Advanser i teknologi har vært drivkraften bak endringen og veksten En av de mange mottakerne av raskere og sterkere teknologi er system handel som høyhastighets datamaskiner hjelper nå forhandlere og institusjonelle handelsfolk å utvikle handelssystemer, knase tall og reelle og hypotetiske handelsresultater i løpet av sekunder. I verden av profesjonell pengestyring har jeg sett mange handelssystemer. Ironisk synes de fleste ikke å arbeid og de som gjør det, jobber de vanligvis for litt og mislykkes. Å være på utdanningssiden av næringen, jeg har sett hundrevis av automatiserte systemer, men jeg kan bare si at jeg har sett mindre enn en hånd full faktisk produsere et konsistent fortjeneste år etter år, får jeg ofte e-post fra folk som har lest en artikkel jeg skrev som vil dele en automatisert handelsstrategi med meg. De sender den, så jeg vil hjelpe dem til å se gjennom den og kanskje forbedre den. send meg tilbake testet hypotetiske resultatrapporter fra disse strategiene som tyder på at de har den hellige graden av handelssystemer. De fleste av disse vil vise 80 vinnende handler eller bedre og store overskudd. Mesteparten av tiden Men når de tar neste steg og handler systemet med ekte penger, mister de og mister fort. Med eksplosive fremskritt innen teknologi og markedsinformasjon, hvorfor er systemhandel så vanskelig for de fleste som gir det en prøve. Det er veldig enkel grunn jeg vil diskuter senere I denne artikkelen vil jeg fokusere på grunnlaget for et lønnsomt handelssystem, tilby spesifikke verktøy og regler for et lønnsomt system, og avsløre farlige feller som fører til systemhandelsfeil. Det viktigste aspektet ved å utvikle et lønnsomt handelssystem. As mye forandring og vekst har skjedd på grunn av teknologi, er det en komponent til handel som ikke har endret seg en bit, og det er slik den konsekvent lønnsomme handelsmannen oppnår konsekvent lavrisiko med høy lønnsomhet. Nøkkelen til en skikkelig handelsstrategi, alt kommer ned til grunnlaget for denne strategien For å få den rette grunnlaget må du ha en solid forståelse av hvordan markeder fungerer og hvorfor prisen beveger seg som den gjør hvis du har en feil i din bør behandle, kan du være sikker på at det vil føre til dårlige handelsresultater Realiteten er at markedene ikke er noe mer enn rent etterspørsel på jobb, mennesker reagerer på det løpende tilbudsspørsmålforholdet i et gitt marked Dette alene bestemmer i siste instans pris mulighet oppstår når dette enkle og enkle forholdet er ubalanse Når vi behandler markedene for hva de egentlig er, og ser på dem ut fra et pågående forsyningsbehovsforhold, er det ikke så vanskelig å identifisere gode handelsmuligheter for en oppgave Market spekulanter som forstå dette enkle konseptet og hva denne muligheten ser ut som om på et prisdiagram, oppnår vanligvis inntekten fra markedspekulatorer som ikke gjør det. Med andre ord, de som vet, blir betalt av de som ikke vet. Som er på den andre siden av din handel. Hvis vi vil ha et konsekvent lønnsomt handelssystem, har vi bedre sørget for at personen på den andre siden av våre bransjer gjør en feil. Systemet vårt h ad bedre være en ekspert på å finne en nybegynner handelsmann eller vi er i trøbbel Vi trenger ikke å vite den eksakte personen på den andre siden av vår handel, vi trenger bare å vite om de er en konsekvent lønnsom næringsdrivende eller en konsekvent tapende handelsmann, og diagrammet vil gi oss det meste av denne informasjonen. Vi ser det når det gjelder kartlegging og teknisk analyse, bruker de fleste aktive handler indikatorer. Mens mange mennesker, inkludert meg selv, ofte har slått opp indikatorene, er de faktisk et fint verktøy når de brukes riktig for automatiserte eller halvautomatiserte handelssystemer Problemet er at folk har en tendens til å ta hvert kjøp og salgssignal som en indikator produserer, og dette er den siste tingen du vil gjøre. De som tar hvert kjøp og salgssignal, en indikator tilbud er sannsynlig å miste der trading kapital raskt Det er ikke at indikatorene gjør noe galt De vil alltid produsere det de er programmert til Nøkkelen for handelsmenn er å bruke dem i forbindelse med riktig trendanalyse og riktig grunnlag basert på leverings - og etterspørselsloven En av fordelene med å bruke tekniske indikatorer og oscilatorer på riktig måte er at de tillater deg å handle ut fra et mekanisk sett med regler. La oss bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitt og stokastikk i vårt forsøk på å bruke indikatorer i vårt handelssystem for å finne den konsekvent miste handelsmannen å handle med. På diagrammet er et 50-års glidende gjennomsnitt og en langsom stokastisk oscillator. Til å begynne med må vi vurdere utviklingen av priser i dette markedet. For denne oppgaven bruker jeg en 50 periode glidende gjennomsnitt Legg merke til at skråningen av det bevegelige gjennomsnittet er opp, noe som tyder på at vi er i en uptrend. Når vi vet dette, vil vi bare kjøpe tilbakekoblinger i pris. Det mekaniske signalet til å kjøpe kommer når stokastikken produserer et kjøpssignal på over solgt territorium flytte gjennomsnittlig kryss, sirklet over Mens dette ble en fin lavrisiko kjøpsmulighet, legg merke til prishandlingen rett før denne kjøpsmuligheten. Under opptrenden var den stokastiske meget overkjøpt, produsert Å selge signaler under mye av opptrenden som ville ha ført til mange tap, hadde du solgt kort på disse tider. Dette er en felle nye handelsmenn kan falle inn i når du bruker disse verktøyene uten realitetsbaserte logiske regler. Behold regel Når det bevegelige gjennomsnittet er skråt oppover , ta det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i oversolgt territorium som et kjøpssignal Når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, produserer IGNORE EVERY signalet det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i overkjøpt territorium. Realitetsbasert logikk Når prisene beveger seg høyere, ønsker vi å finne en kjøpsmulighet når ting er til salgs Viktigst, vårt kjøpssignal fortalte oss objektivt at noen solgte etter en nedgang i pris og salg i sammenheng med en uptrend. Dette kan bare være en nybegynneres handling. En konsekvent lønnsom handelsmann ville aldri selge etter en nedgang i pris og i sammenheng med en uptrend Så, vi vil kjøpe fra denne nybegynnere selgeren. Som du kan se, dette er en todelt prosess, og det er import myr for å forstå dette når du bygger ditt handelssystem De to delene er som følger. Bryteren Bryteren er en på-bryter som sier at den er ok for å kjøpe eller ok å selge, men ikke begge samtidig i dette tilfellet. For eksempel når det bevegelige gjennomsnittet er skråt oppover, bryteren er slått på som sier at det er greit å kjøpe, noe som betyr at det ikke er greit å selge. Triggeren Triggeren er selve handelsinngangen Så, hvis det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, er bryteren slått på som sier at det er ok å kjøpe Dette betyr at kjøpesignalet som produseres av stokastikkene krysser inn over solgt territorium utløseren er slått på. Dersom det bevegelige gjennomsnittet skrånende ned, ville kjøpesignalutløseren være slått av og selgesignalet utløseren ville være slått på. Kanskje ditt handelssystem ikke kommer til å inkludere indikatorer, og i stedet vil fokusere på tilbuds - og etterspørselsnivåer. I dette tilfellet vil du fortsatt ha en bryter og utløser. Bryteren din vil være pris som når tilbuds - eller etterspørselsnivå og din trigg det ville være den faktiske oppføringen som kan være et reverseringslys på nivået, prisen når nivået eller en av mange flere utløsere Uansett strategi, er det alltid en bryter og trigger. På dette diagrammet har vi også en 50-årig flytting gjennomsnittlig og en langsom stokastisk oscillator Her forteller stigningen i det 50-årige glidende gjennomsnittet oss at trenden er nede. Når vi vet dette, vil vi bare selge til en nybegynnerhandler som kjøper etter et trekk høyere i pris i sammenheng med en nedtrend Det mekaniske signalet til å selge kommer når stokastikken produserer et salgssignal over kjøpt territorium som beveger gjennomsnittskryssene, sirklet over. Selve kort regel Når det bevegelige gjennomsnittet skråner nedover, ta det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i overkjøpt territorium som et salgssignal Også når det bevegelige gjennomsnittet skråner nedover, gir IGNORE EVERY buy-signal det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i oversolgt territorium. Realitetsbasert handelslogikk Når prisene går nedover, vil vi finne som horting mulighet når prisene er høye Videre ønsker vi å selge kort til kjøperen som gjør feilen å kjøpe etter et samle i pris og i sammenheng med en downtrend en nybegynner kjøper. Er dette eller noe handelssystem perfekt Sikkert ikke der Det er ikke et perfekt handelssystem, og det trenger ikke å være. Hvis det var, ville den personen ha alle verdens penger. Innpakning av enkle handelsregler og logikk rundt handelen din er nøkkelen til å stable oddsen til fordel for deg selv. Las Vegas gjør ikke vinne hele tiden, og de vil heller ikke ha det. De gjør det bra med tiden fordi de innser at de ikke alltid må vinne. De trenger bare å holde seg til sine regler som gir dem mulighet til å holde kanten, noe som betyr at man satser mot folk som ikke ikke ha kanten. Et nytt marked og indikator vil gjøre når du tenker på markedene riktig. Her er et annet eksempel med samme 50-årige glidende gjennomsnitt. I dette eksempelet byttet jeg bare Stokastikken til Commodity Channel-indeksen, bedre kjent som CC Jeg vil få nesten de samme signalene. Teknisk grunn til å selge Short.1 Den nedslående 50-tiden glidende gjennomsnitt antyder dette markedet er i en downtrend.2 En CCI Overkjøpt lesing sirklet er på diagrammet. Den logiske grunnen til å selge korte selge kort til en kjøper som kjøper etter et rally i pris og i sammenheng med en downtrend Den eneste typen tankegang som ville ta denne handlingen er noen som tar beslutninger om å kjøpe og selge alt basert på EMOTION, ikke enkel og riktig logikk Dette er stamtavlen av den næringsdrivende vi ønsker på den andre siden av våre bransjer. Opplæringsstrategier som ikke virker forandre seg med tid, markeder eller endrede markedsforhold Helt ærlig, å tenke på markedsforholdene endrer seg i det hele tatt, er en sterk illusjon som bare kan fjernes når en fokuserer på grunnlaget for prisbevegelse, ren forsyning og etterspørsel Systemene jeg ser på er veldig enkle Eksemplet nedenfor er et intradagskart, la oss anvende de samme grunnleggende prinsippene. Teknisk grunn til å kjøpe .1 The up slopp med 50 perioder i glidende gjennomsnitt antyder dette markedet er i en uptrend.2 En CCI Oversold lesing sirklet er på diagrammet. Den logiske grunnen til å kjøpe Kjøp fra en nybegynner selger som selger etter en nedgang i pris og i sammenheng med en uptrend. Uptrend Oscillator Overkjøpt Ignorer Nedtrend Oscillator Oversold Ignorer. Oppkjøp Oscillator Oversold Kjøp Signal Nedtrend Oscillator Overkjøpt Selg kort Signal. Turning Failure Into Success. I ser det store flertallet av handelsmenn som går ned i systembanen tilbringer årets formfesteindikatorer og oscillatorer og knasende tallbaserte på baksiden testet hypotetiske handelsresultater tall Jeg ser svært få mennesker utvikle handelsstrategier basert på den enkle logikken om hvordan og hvorfor prisen beveger seg som i et hvilket som helst marked. Fra min realitetsbaserte markedserfaring er handel en enkel overføring av kontoer fra de som ikke t forstå enkel markedslogikk i regnskapene til de som gjør handelssystemer bare fremskynde prosessen. som nevnt tidligere, de fleste handelsfolk w ho utvikle handelssystemer ikke ta denne tilnærmingen eller tenk på de enkle vilkårene jeg foreslår Hvorfor det er på grunn av hvordan de fleste lærer om markeder og handel De fleste vil ikke begynne sin læringsbane som jeg gjorde ved å håndtere institusjonell ordreflyt på gulvet i en utveksling Langt de fleste markedsaktører vil starte med en handelsbok eller et seminar skrevet eller levert av noen som skriver bøker og leverer seminarer, IKKE en ekte markedsspekulant. Disse bøkene er fylt med konvensjonell bruk av indikatorer og diagrammønstre som bare ikke produserer Resultater Hvis de gjorde det, ville forfatteren absolutt ikke selge boken til deg. Dette fører til en nybegynnerhandler som tenker at de kan ta et handelssystem kortsiktige og legge til noen få indikatorer og oscillatorer til et prisdiagram og la datamaskinen finne parametrene for hver av de indikatorene som ville ha produsert de beste resultatene i det siste tilbake testen. Når nybegynnersystemet handler begynner å handle med ekte penger basert på th ose kvalitet hypotetiske resultater og begynner å miste penger, de tar neste feil skritt, de begynner å justere indikatorinnstillinger og verre ennå legger de til flere indikatorer Dette er en bane som fører til handel katastrofe ennå nybegynner system trader ikke engang vet det De sier , Hvordan kan et handelssystem med så store, tilbakeprøvde tall ikke virke Det virker ikke fordi systemet er basert på antall crunching og kurve tilpasset testresultater. Virkeligheten av hvordan markeder fungerer, ignoreres. Når du designer ditt handelssystem, må du ta med deg grunnlaget ditt tilbake til det grunnleggende om hvordan og hvorfor prisen beveger seg i alle markeder Endelig, hvis du vil superbelaste informasjonen i denne artikkelen, legger du til tilbuds - og etterspørselsnivåer i systemet. Hvis du ser på alle eksemplene ovenfor, var det alltid et tilbuds - eller etterspørselsnivå ved vendepunktet Det må være. US Regjeringen påkrevd ansvarsfraskrivelse - Commodity Futures Trading Commission Handelsfinansielle instrumenter av noe slag, inkludert alternativer, fu verdier og verdipapirer har store potensielle gevinster, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Don t handle med penger du ikke har råd til å tape Dette Opplæringswebside er ikke en oppfordring eller et tilbud om å kjøpe selge opsjoner, futures eller verdipapirer Det er ikke representert at enhver informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som er diskutert på denne nettsiden. eller metodikk er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdannings - og forskningsformål. Rådfør deg med en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. NFA og CTFC Påkrevd ansvarsfraskrivelse Handel i Valutamarkedet er en utfordrende mulighet hvor over gjennomsnittlig avkastning er tilgjengelig for utdannet og erfaren i vestmenn som er villige til å ta over gjennomsnittlig risiko. Før du bestemmer deg for å delta i valutamarkedet, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikovitenheten. Ikke invester penger du ikke har råd til å miste. GJELDES FOR NØYAKTIGT ANBEFALING AV DETTE PRODUKTET OG DETS POTENTIELLE DET ER INGEN GARANTI AT DU VIL VÆRE GARANTIER MED BRUK AV TEKNIKENE OG IDENTER ELLER PROGRAMVAREN SOM FØLGES MED DENNE NETTSIDEN. EKSEMPLER PÅ DENNE SIDEN SKAL IKKE TOLKES SOM LØNN ELLER GARANTI FOR EARNINGS. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt support ansvarsfraskrivelse personvernpolicy. Forex trading Java API. Java og grensesnitt til støttede Forex meglere på en juridisk og robust måte. Serviceleverandører bruker den til. Build WEB plattformer for Forex handelsfolk på tvers av ulike meglere. Design mobile Forex-applikasjoner. Lever av ulike Forex-konto kopimaskinegenskaper. Opprett avanserte WEB-grensesnitt til Brokerens trading servers. Implement høyt skalerbar distribuert cloud trading applications. Individuals can. Develop MTS ved hjelp av deres favoritt IDE IntelliJ IDEA, MS VS2010, NetBeans, Eclipse etc. Enable flere trading accounts. Write komplekse, godt strukturert mekanisk trading systemer, andre språk ikke passer for. Bruk NJ4X-biblioteket til å administrere forex-kontoer. Du kan utvikle mekanisk handelssystem i rent Java - eller C-programmeringsspråk, mens andre språk fremdeles er tilgjengelige for å bygge tilpassede indikatorer hvis det er nødvendig. Du kan også bruke NJ4X-biblioteket til å opprettholde samtidige tilkoblinger til flere av Forex meglere fra en enkelt flere nettverksdistribuerte applikasjoner s, få sitater, gjør handel, ring standard tilpassede indikatorer etc. Debugging verktøy for ethvert språk er uvurderlig - NJ4X lar deg øke utviklingen ved å oppdage feil i koden din og potensialet fallgruver som kan skje. Personlig prisplan krever at du kun lisensierer Windows-maskiner som kjører NJ4X Terminal Server. Merk at det også er mulig å kjøre NJ4X TS under Linux WINE-miljøene. Handel med forskjellige datakilder analysert. Basere dine handelsstrategier på. Dybdeanalyse av real-time flått av ulike meglere datakilder, for eksempel DukasCopy, LMAX, TradingView. Reliable signal providers events. High-end utvikling teknologier som LMAX disruptor. gjør søknadene dine flammende raskt. Ved å bruke ikke-blokkerende ticks prosessorer design. Executing uavhengige oppgaver posisjonsanalyse, logging, GUI refleksjon i parallel. Forenkling overordnet programstruktur. Ved å gå vekk fra en enkelt handel kontekst begrensning av noen Forex plattformer, det vil si flere Ordrer på samme konto utføres parallelt. Matematisk forventning i valutakurshandel. Noen valutahandlere bruker samme handelsstrategi for alle valutaer, mens andre bruker helt forskjellige strategier avhengig av valutaparene som handles. Eller handelsmenn kan bruke flere strategier med flere forexpar, for å kanskje øke fortjenesten samtidig som risikoen for uttelling som følge av overkoncentrasjon på en enkelt strategi øker. Ekspertrådgivere EA gjør det mulig å optimalisere inngangsparametrene, men de gjør det ikke nødvendigvis enklere å sette egne strategier sammen i et enkelt system Og testing kan vise økt risiko fra overlapping eller korre utløste drawdowns når ulike forexstrategier slås sammen. Ved hjelp av algoritmer kan et handelssystem sjekke valutapar og utføre bestemte operasjoner i henhold til inngangsparametere. Et multikurrency multisystem EA kan utformes for å vurdere alle handelsstrategier side ved side Dette kan være nyttig hvis bare en enkelt EA har lov til å få tilgang til en bestemt konto. Det kan være utfordrende å utvikle et forex trading system som fungerer godt over forskjellige valutapar under en rekke forhold. De fleste kjente systemer for multinevershandel er basert på trend-følgende strategier, for eksempel Donchian-kanal breakouts, og er designet for å tjene på meget langsiktige trender. En multikursstrategi må imidlertid vise tydelig vise en vinnerkant over de typiske tidshorisontene for valutahandlere. For eksempel, For at et system skal fungere godt med både EUR USD og USD JPY, må signalene ha stor sannsynlighet for suksess til tross for volatilitet og potensiell korrelasjonsbetw de to parene Og handler må bli vinnere i løpet av ganske korte perioder. Hvis ikke, kan trading korrelerte par gi risiko for overkoncentrasjon og overdreven drawdown. Det er mange lønnsomme muligheter i handel med de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF Jeg har hatt god suksess ved å bruke en strategi basert på matematisk forventning ME Jeg bruker ME til å analysere data og se omfattende handelsmuligheter og beregne inngangsavgangspunkter for handel med de fire store valutaparene. Matematisk forventning forutser sannsynligheten for at en forex-handel vil vinne. En godt programmert EA kan bruke ME-verktøy for å bidra til å bygge systemer som fungerer på tvers av flere valutapar. Jeg har hjulpet utviklet et par systemer som fungerer i sanntid og viser langsiktig lønnsomhet gjennom back - testing. Nevnte har handelsfolk blitt mer oppmerksomme på ulempene som oppstår når man bruker data-miningsteknikker til back-test og finjustere strategier for valutahandel systemer Alternative systemutviklingsmetoder som System Parameter Permutation SPP er nå tilgjengelige, og kan hjelpe handelsfolk å unngå problemet med data mining bias. Hvis det gjøres forsiktig, vil SPP eller data mining bidra til å bygge et sett med kvalitetsindikatorer for å generere signaler over de fire store valutapar Da beregner ekspertrådgiveren matematisk forventning for å se om handelen er sannsynlig lønnsom eller ikke. For det første er det sånn å spesifisere filtre og testing for å finne presise strategier som konsekvent resulterer i å vinne, lønnsomme signaler. Inn - og utgangspunkter beregnes av det mekaniske handelssystemet ved hjelp av matematisk forventning justert for nåværende volatilitet. Beregning av matematisk forventning om suksess. Matematisk forventning ME er en statistikk som måler størst midlertidig fortjeneste som en handel opplevde hele tiden den var åpen. Det ble først populært under Optimal-F plasseringsstørrelses - og pengestyringsregler utviklet av Ralph Vince T hans ligning er. Matematisk forventning MFE MAE. Det matematiske forventningsverktøyet gir multikurrencyforexhandlere en forutsigbar kant i å utvikle vinnende systemer. ME er definert i henhold til konseptene for maksimal gunstig utflukt MFE og maksimal uønsket ekskursjon. MAE MEs verdi kan beregnes i sanntid av det mekaniske handelssystemet. Maksimal gunstig ekskursjon er den største balansen på gunstig handel før en forexhandel er stengt ut, uavhengig av endelig sluttkurs i tidsperioden, om daglig, time eller minutt MFE er den høyeste positive balansen oppnådd mens handel var åpen. Maksimal uønsket ekskursjon er det største urealiserte eller midlertidige tapet under en handel, uavhengig av om handelen ble avsluttet som en taper eller ikke. MAE er den laveste negative balansen på handelen mens den var åpen. For å kvantifisere og analysere ME fra et gitt forex-par, kan handelsfolk enkelt beregne gjennomsnittlig MFE og gjennomsnittlig MAE for et stort antall tidligere bransjer Mathemat ical Forventning er lik maksimal gunstig ekskursjon minus maksimal uønsket ekskursjon. Hvis gjennomsnittlig MFE er større enn gjennomsnittlig MAE, er den matematiske forventningen positiv. Jo større forholdet mellom MFE og MAE for et gitt valutapar, desto gunstigere er utsikterna for en potensiell handel. Multicurrency forex trading strategier basert på matematisk forventning. Når du handler EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF med en multikursstrategi basert på matematisk forventning, er denne metriske vanligvis positiv og generelt høy og lignende blant de ulike valutaparene. Det er viktig å unngå å vurdere posisjonsstørrelsen eller handelsavslutningsreglene eller andre parametere mens ekspertrådgiveren analyserer inngangspunkene. Disse parametrene kan settes uavhengig av det mekaniske handelssystemet basert på ME justert for volatilitet, som omtalt senere i denne artikkelen . Etter å ha bestemt inngangspunktet og handelsretningen, beregner det mekaniske handelssystemet MFE og MAE-verdier lly først på 10 barer utover inngangsprisen, deretter 15 barer utover, deretter 20 barer utover inngangsprisen. I tillegg til signalering inngangspunkter viser ME også om forex trade s-fordelen er best umiddelbart etter åpning av stillingen eller ved noe gjennomsnittlig intervall etter å ha vært i posisjonen. Min enkleste multinasjonale handelsstrategi bruker daglige diagrammer og bygger på en kombinasjon av tre prisbaserte regler og bare noen få parametere som bruker matematisk forventning til å forutse suksess. Reglene for lange og korte handler er som følger. Trade lenge og lukk ut en kort handel når. Lukk Forrige Lukk Åpne Forrige Lav Forrige Lukk Først Lukk. Traff kort og lukk ut en lang handel når. Lukk Forrige Lukk Åpne Forrige Høy Forrige Lukk Først Lukk. Dette systemet reverserer handelen når signalet endres Så hvis systemet har en lang posisjon åpen når et kort signal er mottatt, lukker systemet den lange posisjonen og i stedet går kort. Likeledes, hvis systemet har en åpen kort posisjon når et langt nivå er mottatt, vil det lukke det korte og straks gå lenge. En annen parameter i dette systemet er stoppet utløseren som er satt til en verdi bare litt mer enn det femten-dagers eller tjue-dagers gjennomsnittlige sanne rekkevidde ATR Denne verdien oppdateres hver gang et nytt signal mottas i samme retning. Likevel, hvis det er nye signaler i samme retning, legger systemet mitt ikke nye posisjoner, siden jeg har funnet ut at drawdowns oppveier ytterligere fortjeneste når det gjøres. Til slutt, med hensyn til stillingsstørrelse, tildeler systemet maksimalt 2 kontos egenkapital til en enkelt high-ME-handel. Hvis det er flere signaler i flere valutapar, viser ME-beregningene imidlertid korrelasjon mellom signalene, de totale posisjonene vil ikke være mer enn 2 av equity. Trading resultater. Dette enkle valutamarkedet forex trading system har vist anstendig resultater i reell handel, og back-testing over en tjueårsperiode viser at det ville ha hatt lønnsomme resultater for at minst seksten av de tjue årene som ble testet. Det har vist et belønnings-til-risikofaktor på rundt 1 7 og vinnerprosent rundt 45, mens fortjenestefaktoren var nesten 1 4. Likevel kan nedtellingene være lange. Den lengste nedturen sett under ryggen. - testing var mer enn 1000 dager Forholdet mellom fortjeneste og nedtjening ved bruk av denne strategien ligner på kjøp og lagerbeholdning, og under tilbakestilling var forholdet 035 med en total avkastning på mer enn 500 under en tjueårig back-test. Risikostyring for multinasjonale handelsstrategier ved å bruke ME. Ved å kjenne gjennomsnittlige MFE - og MAE-verdier kan en forex-aktør programmere et mekanisk system med flere valutaer for å avslutte en handel med et fortjenestemål eller et sluttresultatspunkt bestemt ved å legge til et beregnet antall pips utover maksimalverdig ekskursjon eller maksimal uønsket ekskursjonsverdier. I gjennomsnitt, for å vinne over tid, må forex trading systemet nå overskuddsmålet oftere enn det berører stopp-utgangsnivået. For eksempel , hvis min systemet ser en gjennomsnittlig MAE på 35 pips og en gjennomsnittlig MFE på 55 pips. Det er en omsettelig mulighet. Profittmålet kan projiseres for 50 pips, som er 5 pips mindre enn MFE, og stopputgangen kan settes til 30 pips, som er 5 pips utover MAE. Regarding system design, er det viktig å programmere handelssystemet for å definere resultatmål og stopp-poeng i henhold til volatilitet i stedet for å sette et fast antall pips. Volatility bidrar til å bestemme utgangspunkter for multicurrency trading. As nevnt tidligere, kan et mekanisk handelssystem enkelt bruke Average True Range ATR som et volatilitetsavhengig verktøy for å beregne MAE og MFE for å angi utgangspunkter Systemet bestemmer inngangsprisen pluss eller minus en prosentandel av ATR som kan fungere i henhold til ME-analysen For å få en stor nok prøve, pleier jeg vanligvis å angi ATR for å beregne de forrige 15 eller 20 tidsrammer. For eksempel, under et marked når EUR USD flytter et gjennomsnitt på rundt 100 pips per dag, de systemet bør beregne målresultatpoeng og stopppoeng basert på gjeldende volatilitet og analyse av ME. So, hvis en handel beveger seg i en gunstig retning for 55 pips, og hvis den nåværende ATR er 85 pips, blir ikke flyttingen rapportert som 55 pips i stedet, MFE er rapportert som 64 7 av ATR. Over tid har jeg sett at MFE for de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF ser ut til å svinge rundt en MFE-verdi på ca 60 av ATR, og gjennomsnittlig MAE rundt 40 av ATR for den typiske oppføringen etter 15 tidsperioder. For å finjustere forex tradingresultater i henhold til volatilitet, kan det mekaniske handelssystemet sette resultatmål og stopp-poeng i varierende nivåer For Eksempel kan systemet sette overskuddsmålutgangspunktet til 55 av ATR-verdien vekk fra inngangspunktet, ikke ved MFE-verdien på 60. Og volatiliteten kan kreve at du stiller stopputgangspunktene til 45 av ATR-verdien utover inngangspunktet, ikke på 40 av ATR Still, vil dette systemet trolig nå målet overskuddsnivåer oftere enn stop-loss nivåer, og vinnere bør være større så lenge målet overskudd er satt større enn stopp-tap. For alle handler er det beregnede antallet pips for målresultat og stopp-tap alltid basert på volatilitet bare i øyeblikket av handelen, som reflektert av ATR. Når et signal oppstår, kontrollerer handelssystemet verdien av nåværende ATR, og beregner deretter det eksakte antall pips for å nå målresultat og stopp-nivåer. Som et eksempel, anta at det er et signal å gå lenge i EUR USD, og ​​den nåværende ATR er på 100 pips Så vil målet overskuddspunktet være på 55 pips over inngangsprisen 55 av ATR-verdien Og stoppet vil være på 45 pips under inngangsprisen 45 av ATR. Noen få tanker om matematisk forventning. Den matematiske forventningen er generelt lavere for korte handler, og noen handlere har sett ME økning med så mye som atten barer etter det åpne, og deretter forfall under pris svinger med så mye som åtti barer etter åpent. For lange handler har meg generelt en lengre levetid, med verdier som kan øke raskt opp til den trettende tidsperiode, og fortsett sakte fremover til omtrent 75 tidsperioder. Ved hjelp av dette systemet er min gjennomsnittlige varighet i løpet av 25 dager. Den beste Upside når man handler EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF ser ut til å tilflyte med om lag 30 tidsperioder Hvis den gunstige bevegelsen fortsetter videre forbi det gjennomsnittlige punktet, så er det sannsynlig at en eller annen grunnleggende forspenning i markedet forlenker farten I sammendraget utnytter denne grunnleggende valutamarkedet forex tradingstrategi en positiv, høy ME-deling fordelt over de fire store valutaparene. Oppføringene, fortjenestemålene og stopp-poengene er alle basert på ME. Når indikatorene for matematisk forventning forutsier suksess, De fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF kan vellykkes handles enten sammen eller separat. Har du prøvd ME i din handel. Gi et svar Avbryt svar.

No comments:

Post a Comment